Quantical je hedžový fond, který poskytuje služby v oblasti investic soukromého kapitálu a správy majetku profesionálním investorům, kvalifikovaným investorům a firmám spravujícím rodinné jmění.
Poskytujeme profesionální investiční řešení, která odpovídají preferencím investorů s velmi vysokou mírou transparentnosti.
Společnost Quantical je registrovaná v Estonsku a splňuje požadavky směrnice evropského parlamentu o správcích alternativních investičních fondů 2011/61/EU.
Naším klientům pomáháme úspěšně naplňovat představy o jejich finančních cílech. Zkušeným investorům a firmám spravující rodinné jmění nabízíme specializované znalosti a dovednosti které jsme získali na základě dlouholetých zkušeností v kapitálových trzích.
Disponujeme širokou škálou prověřených komplexních strategií, jejichž systematické využívání spolu s unikátním přístupem a dlouholetými zkušenostmi nám umožňuje v náš prospěch využít téměř jakékoliv situace na kapitálovém trhu.
Fond je strukturovaný jako komanditní společnost a je daňově transparentní. Díky této struktuře nedochází ke dvojímu zdanění zisků z investic. Zisky jsou tedy zdaněny pouze na úrovni státu, jehož je investor daňovým rezidentem. Dostupnost daňově transparentnosti je důležitá podmínka pro vytvoření atraktivního prostředí pro strukturování investičních fondů.
V rámci poskytování služeb našim klientům vždy usilujeme o navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce, založené na maximální důvěře a diskrétnosti. Jsme zastánci individuálního přístupu, který je podle našeho názoru klíčem k porozumění finančních potřeb těch nejnáročnějších. Jsme schopni připravit řešení šitá na míru individuálním cílům, pravidelné analýzy portfolia a zprávy s podrobnými údaji o jeho stavu a výkonnosti.
Ve fondu se zabýváme především obchodováním opčních strategií, jejichž podkladovými aktivy jsou akciové indexy, futures kontrakty a akciové tituly obchodované na regulovaných kapitálových trzích zejména v USA a v Evropě. Opce a jejich kombinace nabízí velikou flexibilitu a zároveň mnohem více možností než klasické investice do akcií nebo dluhopisů, a to vše při efektivně kontrolovaném riziku.
Delta je měřítkem citlivosti hodnoty opce na změnu ceny podkladového aktiva. Delta neutrální portfolio je portfolio složené z pozic, kde se hodnoty kladné a záporné Delty navzájem kompenzují, takže celková čistá hodnota Delta portfolia je nula. Delta neutrální portfolio obsahuje počet akcií odpovídající hodnotě Delta. Tento přístup je základ pro všechny naše strategie. Delta neutrální přístup je velice flexibilní a průběh obchodu se dá velice efektivně řídit, upravovat a přizpůsobovat podmínkám trhu.
Protože hodnota Delta se při změny ceny akcie mění, musí se množství akcií v portfoliu neustále upravovat. To znamená dynamicky pozici hedžovat na základě měnící se Delty. Tímto způsobem budeme proti pohybu ceny téměř dokonale zajištění. Každá úprava pozice by měla generovat malý zisk. Při velikém pohybu podkladového aktiva by pozice měla generovat větší profit. V každém případě jsou zisky generovány pohybem podkladových aktiv bez ohledu na směr tohoto pohybu.
Arbitráž volatility je druh statistické arbitráže, který používáme při obchodováním s delta neutrálním portfoliem. Cílem je využít rozdílu mezi předpokládanou budoucí volatilitou ceny aktiva a implikovanou volatilitou opcí daného aktiva. Při obchodování volatility není rozhodující, jestli cena aktiva bude stoupat nebo klesat, protože delta neutrální portfolio je zajištěné proti pohybu ceny. Rozhodující je, pokud se naplnila prognóza o implikované volatilitě, že v takovém případě je možné také realizovat zisk.
Zobrazení výkonnosti obchodní aktivity fondu
% | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | YTD |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.10 | -1.33 | 3.73 | 2.25 |
| 2022 | -3.18 | -3.24 | 5.48 | 2.77 | 0.53 | -8.44 | 1.15 | 2.88 | 0.14 | 1.27 | 3.88 | 0.46 | 2.96 |
| 2023 | 1.40 | 2.12 | 2.26 | 1.92 | 1.36 | 1.45 | 1.00 | 0.99 | -0.21 | 1.91 | 3.03 | 2.06 | 21.05 |
| 2024 | 1.83 | 2.95 | 0.17 | 0.54 | 0.33 | 1.32 | -2.11 | 0.08 | 3.85 | 0.07 | 9.51 |
| říjen | 0.07 % |
| CAGR | 11.09 % |
| 1 rok | 15.13 % |
| od začátku roku (YTD) | 9.51 % |
| od založení | 39.53 % |
Čisté zhodnocení prostředků fondu od jeho založení na podzim roku 2021 ve srovnání s benchmarkem S&P 500
Náš tým tvoří kvalifikovaní a zkušení profesionálové, kteří usilují o dodržování etických standardů a jednají vždy v nejlepším zájmu klientů.
Founder, CEO
Luděk Skyva je zakladatelem alternativního investičního fondu Quantical, který poskytuje poradenství v oblasti ochrany a správy soukromého kapitálu. Po úspěšném absolvování studia na Fakultě strojního inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně pracoval na různých pozicích pro řadu mezinárodních firem převážně v oblasti strojírenství. Ve fondu Quantical zastává funkci jednatele a stará se o veškeré záležitosti spojené s provozem fondu.
ludek.skyva@quantical.eu
Portfoliomanažer a kvantitativní trader
Martin v minulosti úspěšně spolupracoval s firmou Eruditis, LLC., kde měl na starosti vývoj systematických strategií založených na strojovém učení s využitím softwaru NautilusTrader. V roce 2017 získal první místo v celosvětovém šampionátu v automatizovaném tradingu Quantopian Open pořádaném legendárním FinTech startupem Quantopian za vývoj long/short beta-neutral strategie, která byla založena právě na strojovém učení, konkrétně lineárním regresním modelu. Martin obchoduje širokou škálu aktiv včetně akcií a komodit i jejich derivátů. Má také hluboké znalosti v oblasti makroekonomie a tržní mikrostruktury, které využívá pro optimalizaci trade execution.
martin.saip@quantical.euQuantical OÜ
Narva mnt 5
10117, Tallinn, Estonia
+ 420 773 043 773
info@quantical.eu